Seminarium wstępne

seminarium wstępne w roku 2018/19 dla studentów specjalności matematyka finansowa i matematyka stosowana

prowadzą [w nawiasie: tematyka seminarium w skrócie]:

Dr hab. Piotr Kobak

[Instrumenty pochodne na rynku Forex. Opis: Celem seminarium jest wprowadzenie do tematyki rynku Forex i instrumentów pochodnych będących w obrocie na tym rynku. Z formalnego punktu widzenia nie ma wielkiej różnicy między walutowymi instrumentami pochodnymi a instrumentami pochodnymi na np. indeks giełdowy, co ułatwia analizę opcji na rynku Forex. Rynek ten ma jednak swoją specyfikę - nawet konwencje kwotowań opcji na tym rynku istotnie odbiegają od konwencji przyjętych na rynku akcji.

Planowane zagadnienia

1. Rynek Forex. Pary walutowe, kwotowania walut. Walutowe kontrakty terminowe.

2. Podstawowe struktury opcyjne notowane na rynku walutowym. Kwotowania opcji walutowych. Konwencje delta i ATM.

3. Uśmiech zmienności, powierzchnia zmienności.

4. Krótki przegląd przykładowych modeli wyceny: Vanna-Volga, SABR, model Hestona.

5. Walutowe opcje egzotyczne, opcje pierwszej i drugiej generacji.

6. Struktury na rynku Forex (asymetryczne kontrakty forward, shark forward, TARF, KIKO TARN, PIVOT i inne).

Literatura główna

1. Uwe Wystup, FX options and structured products, 2nd edition, Wiley 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Antonio Castagna, FX optons and smile risk, Wiley 2010.

2. Iain J. Clark, Foreign Exchange Option Pricing. A practicioner's guide, Wiley 2011.]

Prof. dr hab. Grzegorz Lewicki

[wybrane problemy teorii aproksymacji: element najlepszej aproksymacji, aproksymacja wielomianowa, aproksymacja wymierna, projekcje minimalne];

Prof. dr hab. Jerzy Ombach

[Metody Monte Carlo (generatory liczb losowych, całkowanie, problem obniżania wariancji, metody MCMC, optymalizacja, zastosowania];

Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik, Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

[układy dynamiczne dyskretne i ciągłe, modelowanie matematyczne - modele w biologii i ekonomii, fraktale, chaos].

Literatura:

[1] Morris W. Hirsch, Stephen Smale, Robert L. Devaney, DIFFERENTIAL EQUATIONS, DYNAMICAL SYSTEMS, AND AN INTRODUCTION TO CHAOS, Academic Press

[2] Andrzej Lasota Michael C. Mackey, Chaos, Fractals, and Noise Stochastic Aspects of Dynamics, Second Edition, Springer