Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/EiPPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Florczak
Prowadzący grup: Waldemar Florczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

W wyniku realizacji przedmiotu student

- pozna zasady budowy dynamicznych modeli ekonometrycznych,

- nauczy się budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych i jednorównaniowych

modeli ekonometrycznych.,

- zapozna się z metodami oceny jakości prognoz.

Z zakresu wiedzy:

K_W07 (2)

Z zakresu umiejętności:

K_U01 (2)

K_U05 (2)

K_U06 (3)

K_U08 (3)


Wymagania wstępne:

W trakcie kursu wykorzystane zostaną wiadomości z następujących kursów prowadzonych na kierunku ekonomia na studiach licencjackich: mikroekonomia, makroekonomia, statystyka matematyczna, matematyka, ekonometria.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie:

- dzienne: 2 kolokwia

- zaoczne: 1 kolokwium i 1 praca zaliczeniowa

Egzamin:

- egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zarówno wiedza, jak i umiejętności dotyczące analizowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych i danych statystycznych oraz tworzenia na ich podstawie prognoz ekonomicznych zostaną sprawdzone w praktyce – w przygotowanych przez studentów pracach zaliczeniowych oraz w pracach pisemnych (kolokwium i egzamin). Przygotowanie prac zaliczeniowych będzie wymagało od studentów samodzielnego zastosowania poznanych narzędzi do analizy danych ekonomicznych. Ocena prac zaliczeniowych, kolokwium oraz egzaminu opiera się na pozyskanej przez studenta wiedzy w obszarze ekonometrii i prognozowania oraz umiejętności zastosowania narzędzi do rozwiązania zadań.

Metody dydaktyczne:

- wykład (dwie godziny w tygodniu – stacjonarne; nieregularnie – niestacjonarne)

- ćwiczenia (dwie godziny w tygodniu – stacjonarnie; nieregularnie – niestacjonarne): rozwiązywanie zadań rachunkowych,

- konsultacje (jedna godzina w tygodniu)


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

studia stacjonarne: 68 godziny kontaktowe i 57 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

studia niestacjonarne: 53 godziny kontaktowe i 72 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Pełny opis:

1. Ogólne zagadnienia prognozowania: metody prognozowania, rodzaje prognoz, błąd prognozy ex post i ocena ex ante błędu.

2. Zasady budowania prognoz ekonomicznych: wybór modelu prognostycznego, miary dokładności wnioskowania w przyszłość

3. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu: prognozowanie na podstawie trendu i trendu z wahaniami sezonowymi

4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych: metoda średniej ruchomej, metody naiwne, metoda wyrównywania wykładniczego, metoda wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego, metoda Holta, metoda Wintersa,

5. Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych: analityczna postać modelu ekonometrycznego, współliniowość zmiennych, zmienne objaśniające, prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu liniowego, budowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych.

6. Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych: modele ARMA i ARIMA, modele autoregresyjne z uwzględnieniem opóźnień zmiennej zależnej.

Literatura:

Podstawowa

- A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne, Teoria, przykłady, zadania. PWN Warszawa 2003.

Uzupełniająca

- G. S. Maddala, Ekonometria, wyd. 2. PWN Warszawa 2008

- A. Goryl et al. Wprowadzenie do ekonometrii. PWN Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.