Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uncertainty and Financial Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.091
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uncertainty and Financial Markets
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Juan Angel Lafuente Luengo
Prowadzący grup: Juan Angel Lafuente Luengo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) Solve present value problems · Explain how the stock markets react to monetary policy · Explain the role of expectations in financial markets · Identify signals of financial bubbles · Be aware of role of risk aversion

· Understand the nature of financial decisions · Recognize the elementary aspects for valuation stocks
Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) learning


Form and conditions of passing There will be one mid-term examination and one comprehensive final exam (last week). The mid-term exam is multiple choice while the final exam combines multiple choice questions with 2 exercises. Missed exams with no justified reason cannot be made up. Weights:


Mid-term exam: 35% Final exam: 65%
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Lecture-based learning, Group learning, Inquiry-based learning
Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) 1. Allocating resources over time 2. Risk aversion 3. Asset pricing 4. Financial uncertainty measures 5. Uncertainty and stock market reactions 6. Financial bubbles
Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 5 ECTS = 125 hours (60 contact and 65 non-contact) Lecture - 30 hours Consultation with the lecturer - 30 hours on duty 65 non-contact hours - student's own work, preparation for lectures, preparation for case study solution, work in groups.
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Syllabus

Name of the faculty Faculty of Management and Social Communication

Name of the course Uncertainty and financial markets

Course language English

Educational goals · Understand the nature of financial decisions · Recognize the elementary aspects for valuation stocks

Learning outcomes · Solve present value problems · Explain how the stock markets react to monetary policy · Explain the role of expectations in financial markets · Identify signals of financial bubbles · Be aware of role of risk aversion

Lecturer Juan Ángel Lafuente-Luengo

Form of classes In-person classes (exceptionally virtual classes)

Number of teaching hours 30

Number of ECTS 5

Balance of ECTS points 5 ECTS = 125 hours (60 contact and 65 non-contact) Lecture - 30 hours Consultation with the lecturer - 30 hours on duty 65 non-contact hours - student's own work, preparation for lectures, preparation for case study solution, work in groups.

Teaching methods Lecture-based learning, Group learning, Inquiry-based learning

Form and conditions of passing There will be one mid-term examination and one comprehensive final exam (last week). The mid-term exam is multiple choice while the final exam combines multiple choice questions with 2 exercises. Missed exams with no justified reason cannot be made up. Weights:

Mid-term exam: 35% Final exam: 65%

Program content 1. Allocating resources over time 2. Risk aversion 3. Asset pricing 4. Financial uncertainty measures 5. Uncertainty and stock market reactions 6. Financial bubbles

Literature Financial Economics (2008, 2-th edition), Chapter 4 . Bodie Z., Merton, R.C. and D. L. Cleeton. Pearson. Asset Pricing (2005, revised edition), Ch. 1, pages 5-13; 15-17; Cochrane, J. Princeton University Press. Macroeconomics (2020, 8-th edition), Chapter 14 (sections 14.3 and 14.4). O. Blanchard. Pearson. Handouts will be provided also as necessary to supplement lectures. [Please, note that there may be notation differences between my lectures and the books or between the books.].
Literatura: (tylko po angielsku)

Financial Economics (2008, 2-th edition), Chapter 4 . Bodie Z., Merton, R.C. and D. L. Cleeton. Pearson. Asset Pricing (2005, revised edition), Ch. 1, pages 5-13; 15-17; Cochrane, J. Princeton University Press. Macroeconomics (2020, 8-th edition), Chapter 14 (sections 14.3 and 14.4). O. Blanchard. Pearson. Handouts will be provided also as necessary to supplement lectures. [Please, note that there may be notation differences between my lectures and the books or between the books.]
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków https://www.uj.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 usosweb12a