Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania

Financial Risk Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	WZ-ER.092
Kod Erasmus / ISCED:	(brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:	Financial Risk Management
Jednostka:	Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne:	5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia:	angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres:	2023-10-01 - 2024-01-28	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WT ŚR CZ WYK PT
Typ zajęć:	Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy:	Juan Angel Lafuente Luengo
Prowadzący grup:	Juan Angel Lafuente Luengo
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:	(tylko po angielsku) · Know the basic approaches to measure financial risk. · Evaluate the role of risk and understand the role of diversification · Know how markets could help manage and control risk. Learning outcomes · Estimate risk with alternative basic measures · Identify the combinations of risk and expected returns for a 2 asset’s portfolio · Explain the role of market portfolio as a systematic risk factor
Forma i warunki zaliczenia:	(tylko po angielsku) learning Form and conditions of passing There will be one mid-term examination and one comprehensive final exam (last week). The mid-term exam is multiple choice while the final exam combines multiple choice questions with 2 exercises. Missed exams with no justified reason cannot be made up. Weights: Mid-term exam: 35% Final exam: 65%
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:	(tylko po angielsku) Lecture-based learning, Group learning, Inquiry-based learning
Bilans punktów ECTS:	(tylko po angielsku) 5 ECTS = 125 hours (60 contact and 65 non-contact) Lecture - 30 hours Consultation with the lecturer - 30 hours on duty 65 non-contact hours - student's own work, preparation for lectures, preparation for case study solution, work in groups.
Skrócony opis:	(tylko po angielsku) Syllabus Name of the faculty Faculty of Management and Social Communication Name of the course Course language English Educational goals · Know the basic approaches to measure financial risk. · Evaluate the role of risk and understand the role of diversification · Know how markets could help manage and control risk. Learning outcomes · Estimate risk with alternative basic measures · Identify the combinations of risk and expected returns for a 2 asset’s portfolio · Explain the role of market portfolio as a systematic risk factor Lecturer Juan Ángel Lafuente-Luengo Form of classes In-person classes (exceptionally virtual classes) Number of teaching hours 30 Number of ECTS 5 Balance of ECTS points 5 ECTS = 125 hours (60 contact and 65 non-contact) Lecture - 30 hours Consultation with the lecturer - 30 hours on duty 65 non-contact hours - student's own work, preparation for lectures, preparation for case study solution, work in groups. Teaching methods Lecture-based learning, Group learning, Inquiry-based learning Form and conditions of passing There will be one mid-term examination and one comprehensive final exam (last week). The mid-term exam is multiple choice while the final exam combines multiple choice questions with 2 exercises. Missed exams with no justified reason cannot be made up. Weights: Mid-term exam: 35% Final exam: 65% Program content Financial risk management (30 hours) 1. Introduction to risk management 2. Estimating risk 3. Hedging risk 4. The Capital Asset Pricing Model 5. Value at Risk (VaR) Literature Financial Economics (2008, second edition), Chapters 10, 11, 14, 15. Bodie Zvi, Merton, R.C. and D. L Cleeton. Pearson. Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (2009), Sections IV.1.4., IV.1.5, IV.1.8.1 and IV.1.8.2. C. Alexander. Wiley Handouts will be provided also as necessary to supplement lectures. [Note: Please be aware that notation diferences between these material and across books could appear]
Pełny opis:	(tylko po angielsku) Financial risk management (30 hours) 1. Introduction to risk management 2. Estimating risk 3. Hedging risk 4. The Capital Asset Pricing Model 5. Value at Risk (VaR)
Literatura:	(tylko po angielsku) Financial Economics (2008, second edition), Chapters 10, 11, 14, 15. Bodie Zvi, Merton, R.C. and D. L Cleeton. Pearson. Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (2009), Sections IV.1.4., IV.1.5, IV.1.8.1 and IV.1.8.2. C. Alexander. Wiley Handouts will be provided also as necessary to supplement lectures. [Note: Please be aware that notation diferences between these material and across books could appear].

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.